ارائه مدلی جهت اندازه گیری و ارتقاء کارایی بازار سهام (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی صنایع
- نویسنده مهتاب تیژری
- استاد راهنما علی محمد کیمیاگری محمدحسین سلیمی نمین
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1386
چکیده
در این تحقیق مدلی برای آزمون کارایی بازار سهام ارائه شده است این تحقیق برای سنجش کارایی بورس اوراق بهادر تهران بکار گرفته شده است . به منظور آزمون کارایی بازار سهام تهران شبکه های عصبی که قادرند روابط و دینامیک موجود در فرآیندهای پیچیده را آموزش ببیننند بکار گرفته می شوند پس از شرح در مورد تئوری های موجود در این زمینه با استفاده از شکبه عصبی به شبیه سازی معاملاتی پرداخته شده است در این تحقیق ارزش روزانه 2 شاخص در بازه مهر 1383 تا اسفند 1385 بکار گرفته شده است . نتایج زیادی با بکارگیری سیستم پیش بینی و معاملاتی بدست آمده است که دران از 4 حد آستانه و 4 سطح هزینه معاملاتی استفاده شده است. نتایح نشان می دهد که در اغلب موارد شبکه عصبی توانسته است بازده بالاتری نسبت به روش خرید و نگهداری بدست آورد این امر بیانگر آن است که بازار سهام احتمالا در شکل ضعیف ناکارا است. برای اعتبار سنجی مدل از آزمون گردش استفاده شده که نتایج این آزمون نیز یافته های مدل را تایید کرد. درنهایت در این تحقیق راهکارهای ارتقا کارایی بازار سهام ارائه شده است.
منابع مشابه
تحلیل تجربی نوسانات و کارایی اطلاعاتی بازار سهام (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یا...
متن کاملارایه مدلی جهت آزمون و ارتقاء کارایی بازار سهام
در این تحقیق مدلی برای آزمون کارایی بازار سهام ارایه شده است. این تحقیق برای سنجش کارایی بورس اوراق بهادار تهران به‌کار گرفته شده‌است. به منظور آزمون کارایی بازار سهام تهران، از شبکه‌های عصبی استفاده می‌شودکه قادرند روابط و دینامیک موجود در فرآیندهای پیچیده را آموزش ببینند. پس از شرح در مورد تئوری‌های موجود در این زمینه با استفاده از شبکه عصبی به شبیه سازی معاملاتی پرداخته شده است. در این تح...
متن کاملتحلیل تجربی نوسانات و کارایی اطلاعاتی بازار سهام (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یافته های ا...
متن کاملارایه مدلی جهت آزمون و ارتقاء کارایی بازار سهام
در این تحقیق مدلی برای آزمون کارایی بازار سهام ارایه شده است. این تحقیق برای سنجش کارایی بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شده است. به منظور آزمون کارایی بازار سهام تهران، از شبکه های عصبی استفاده می شودکه قادرند روابط و دینامیک موجود در فرآیندهای پیچیده را آموزش ببینند. پس از شرح در مورد تئوری های موجود در این زمینه با استفاده از شبکه عصبی به شبیه سازی معاملاتی پرداخته شده است. در این تحق...
متن کاملبررسی ارتباط رقابتی یا انحصاری بودن بازار و بازده سهام (مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران)
هدف این مقاله، بررسی ارتباط میان ساختار بازار و بازده سهام صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بعبارت دیگر بدنبال پاسخ به این سوال هستیم که 13 صنعت فعال بر اساس کد دو رقمی ISIC در طی سالهای 1380 تا 1386، در چه ساختار بازاری (انحصاری یا رقابتی) فعالیت میکنند و این ساختار چه تاثیری بر بازده سهام آنها دارد. ساختار بازار براساس شاخصهای تمرکز چهار بنگاه و هرفیندال- هیرشمن و تاثیرشان بر ب...
متن کاملبررسی ارتباط رقابتی یا انحصاری بودن بازار و بازده سهام (مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران)
هدف این مقاله، بررسی ارتباط میان ساختار بازار و بازده سهام صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بعبارت دیگر بدنبال پاسخ به این سوال هستیم که 13 صنعت فعال بر اساس کد دو رقمی isic در طی سالهای 1380 تا 1386، در چه ساختار بازاری (انحصاری یا رقابتی) فعالیت میکنند و این ساختار چه تاثیری بر بازده سهام آنها دارد. ساختار بازار براساس شاخصهای تمرکز چهار بنگاه و هرفیندال- هیرشمن و تاثیرشان بر ب...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی صنایع
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023